NYU Math Finance的一些介绍

最近听闻无数在美前辈大牛们博士毕业纷纷跳进华尔街作矿工，新一轮的高潮阿。

NYU Math Finance的一些介绍

花销

申请签证当然要按照I-20上面写的数额准备资金了，大概是$47k/yr，总共$71k吧。但实际上花销不用这么多，来了这边就知道了。而且来了这边之后，如果经济实在困难，可以申请做一些on-campus job，大概一个月可以赚$1k+。但是我觉得作业挺多的，没时间做on-campus job吧，机会成本太高了……

工作去向

就业前景的问题比较复杂，现在很多理工科想转金融的都来读金融工程，或者看看书就直接申请金融工程的工作。而且大部分金融工程program都在扩招，我们program今年扩招了10个full-time students。我来之前还以为是小班教学，来了之后才发现还有很多part-time的学生，以及别的系来听课的学生，课堂上好多“中年人”，有人的小孩都好几岁了……而且今年quant的工作机会达到了顶峰，大部分人估计明年的就业形势可能会恶化。所以竞争会越来越激烈。

至于能干什么，投行里一般有这样一些职位可以做的：structurer，quantitative trader，desk quant，risk manager，research quant，quant developer。structurer就是设计衍生物的人，需要将各种风险细分再重新组合，需要和客户 trader打交道，口语要求较高。quantitative trader其实大部分时间都在设计软件，进行automated trading和statistical arbitrage的软件，不过偶尔也需要有人干涉软件的运行。desk quant就是给trader提供技术支持的quant了，口语要求也较高。risk manager的工作挺重要的，对软件和口语要求都不算特别高，但是没有做过trading的人是不懂risk management的……research quant就是纯做研究的了，像当年Fisher Black在GS那样，一般招PhD，做research有时候没法显示出自己的重要性，可能爬起来困难一点，不过工作比较轻松。quant developer就是纯粹写软件的，属于IT部门了，我们编程课的老师讲投行里面认为有时候与其花钱雇人改进算法，还不如用雇这些人的钱多买一些硬件就行了……

在工作的最初几年，以上职位每天都要工作12小时左右，但是能够保证周六周日。另外我们一般入行都是associate。

当然你也可以投传统的trading，据Lehman一些人说，quant和trader有合流的趋势。

申请难度

去年500人申请，发了70个录取，最后来了34个full-time学生。我们program偏好法国人，每年都从法国招9~10个人，这是Marco Avellaneda（朱英姿老板）的偏好。我们program很喜欢数学背景的人，这边所有人基本都有数学背景，或者是其他一些理工科（EE，ME， Physics），我们班上录取的美国人很多都是本科刚毕业的（Math/Econ），其他国家的背景就比较复杂了，大家可以看我们program的简历（10月中旬出来）。不过我觉得清华数学系出身，只要成绩中上，申请应该希望比较大。据说负责录取中国人的是David Cai。

课程准备

在此我列出一些预备课程，上了这些课程之后来这边会很轻松的。

数学方面
推荐必修：概率论I，应用随机过程，数理统计，微分方程I，数值分析，数学规划
推荐选修：应用统计，概率论II，偏微分方程，高等数值分析
信息学院的机器学习也可上一下，quantitative trading里面机器学习也用得上。

金融方面
推荐必修：经济学原理I&II，中级宏观经济学，投资学
推荐选修：金融工程原理，计量经济学，中级微观经济学

计算机方面：
推荐必修：C++，Java
MATLAB其实在公司里用的挺多的，特别是research部门。VBA用的也多。写程序往往用C++，Java开发周期短，也比较常见。

有空的话多看Economist，Financial Times，Wall Street Journal。各种和金融有关的活动都可以多参加。